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有限档深度信息

流：<symbol>@depth5 · <symbol>@depth10 · <symbol>@depth20 · 更新速度：250 ms

状态：已实现。

每秒推送四次的盘口快照：每侧最优的 5、10 或 20 档。结构与 GET /api/v3/depth 完全相同。

只存在上述三种档数；depth7 或 depth05 会以 1008 unknown stream 拒绝。

帧（裸帧，位于 /ws/cbtc-usdcb@depth5；值仅为示意）

{
  "lastUpdateId": 1756600000250,
  "bids": [
    ["59990.00", "0.2500"],
    ["59985.50", "1.0000"],
    ["59980.00", "0.4000"],
    ["59975.00", "2.0000"],
    ["59970.00", "0.1000"]
  ],
  "asks": [
    ["60010.00", "0.1200"],
    ["60012.00", "0.8000"],
    ["60015.00", "0.3000"],
    ["60020.00", "1.5000"],
    ["60025.00", "0.2000"]
  ]
}

在 /stream 上：{"stream":"cbtc-usdcb@depth5","data":{…}}。

字段类型说明
lastUpdateIdnumber快照时间戳，毫秒（撮合引擎时钟；网关时钟作为回退）。按交易对单调递增。不是序列号——没有可用于检测缺口的对象。
bids、asks[price, qty] 字符串对最优在前。某一侧档数少于请求档数时原样返回，不做填充。

语义

  • 无论订单簿是否变化，每个 250 ms tick 都会发送帧。如需变化检测，请比较 lastUpdateId 或内容。
  • 如果撮合引擎不可达，该 tick 会被跳过（不发帧），而不是发送空盘口。在正常活跃的市场上静默超过几个 tick 意味着引擎不可用；连接保持打开，引擎恢复后继续推送。（REST 端点的行为不同：它返回空盘口。）
  • 订阅某交易对任意深度档位的所有连接共享同一次引擎轮询；更多客户端订阅不会给引擎带来额外开销。
  • 同一流的每个订阅者收到的帧逐字节相同。
  • 若在订阅期间该交易对被下市，其深度流会被关闭；当连接上的所有流都已关闭时，连接随之结束。

与 Binance 的差异

  • 频率为 250 ms 而非 100 ms / 1000 ms；没有 @100ms 后缀。
  • lastUpdateId 是时间戳，不能用来与增量流同步（也没有增量流——见 增量深度信息）。