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K 线与 Ticker 推送

状态：已实现。

两个流都在网关中由成交流聚合而成，并按每交易对每秒一帧节流。

K 线流​

流：<symbol>@kline_1m · 更新速度：K 线未收盘时每 1 秒一次；收盘时立即推送

WebSocket 接口面上只有 1m 周期；其他周期由 GET /api/v3/klines 提供。

帧（值仅为示意）

{
  "e": "kline",
  "E": 1756600050000,
  "s": "CBTC-USDCB",
  "k": {
    "t": 1756600020000,
    "T": 1756600079999,
    "s": "CBTC-USDCB",
    "i": "1m",
    "f": -1,
    "L": -1,
    "o": "59990.00",
    "c": "60001.50",
    "h": "60020.00",
    "l": "59980.00",
    "v": "1.2345",
    "n": 17,
    "x": false,
    "q": "74061.123456",
    "V": "0",
    "Q": "0",
    "B": "0"
  }
}
字段类型说明
Enumber事件时间，Unix 毫秒。
k.t、k.TnumberK 线开盘时间与收盘时间（t + 59999）。
k.istring恒为 "1m"。
k.f、k.Lnumber恒为 -1（首笔/末笔成交 id；成交 id 为 UUID，不存在诚实的整数值）。
k.o、k.h、k.l、k.c、k.v、k.qstringOHLC、基础资产成交量、计价资产成交量（18 位小数）。
k.nnumber该 K 线内的成交笔数。
k.xboolean该 K 线的最后一帧为 true。
k.V、k.Q、k.Bstring恒为 "0"（不按 taker 方向拆分）。

语义

  • K 线未收盘时，当前 K 线每秒重发一次，包括没有新成交的秒。
  • 分钟翻转时，已收盘的 K 线以 x: true 发送一次，立即发送（在下一笔成交或 1 秒时钟 tick 时，以先到者为准）。
  • 空分钟不发帧。 若某分钟没有成交，则不会开启 K 线，也不会发送任何内容；Binance 会发送平坦 K 线。请预期缺口并自行沿用上一收盘价。
  • 连接时你会收到进行中的 K 线（如有）。更早的 K 线不会重放；请从 GET /api/v3/klines?interval=1m 获取。
  • 在其所属分钟已收盘后才到达的成交会从 K 线聚合中丢弃，而不是重新打开已发布的 K 线（它仍会出现在 @trade 流和 ticker 窗口中）。

24 小时 Ticker 流​

流：<symbol>@ticker · 更新速度：1 秒

单个交易对的滚动 24 小时统计，窗口与 GET /api/v3/ticker/24hr 相同。窗口在网关启动时由最近 24 小时的成交预填充，因此新订阅者立即收到完整窗口的数值。

帧（值仅为示意）

{
  "e": "24hrTicker",
  "E": 1756600050000,
  "s": "CBTC-USDCB",
  "p": "150.50",
  "P": "0.251",
  "w": "59995.123456789012345678",
  "x": "59850.00",
  "c": "60000.50",
  "Q": "0.0100",
  "b": "0",
  "B": "0",
  "a": "0",
  "A": "0",
  "o": "59850.00",
  "h": "60120.00",
  "l": "59700.00",
  "v": "12.3456",
  "q": "740610.123456",
  "O": 1756513600000,
  "C": 1756599998000,
  "F": 0,
  "L": 0,
  "n": 421
}
字段类型说明
p、Pstring价格变动与百分比变动（3 位小数；开盘价为 0 时为 "0"）。
wstring窗口内 VWAP（18 位小数；成交量为 0 时为 "0"）。
xstring前收盘价——等于 o（窗口内第一笔成交）。
c、Qstring最新价与最新成交量。
b、B、a、Astring恒为 "0"——最优买卖价不属于本聚合；请使用 @depth5。
o、h、l、v、qstring开、高、低、基础资产成交量、计价资产成交量。
O、Cnumber窗口内首笔与末笔成交时间，Unix 毫秒。
F、Lnumber恒为 0（成交 id 为 UUID）。
nnumber窗口内成交笔数。

语义

  • 只要 24 小时窗口内至少有一笔成交，就每秒发送。最近 24 小时无成交的市场不发送任何内容（REST 端点则返回零统计对象）。
  • 窗口逐笔滑动；当设定 h/l 的那笔成交滑出窗口时，h/l 会随之回落。
  • 每个交易对的窗口最多保留 100 000 笔成交；超出时窗口截断为最近的 100 000 笔（窄于 24 小时，绝不更宽）。

与 Binance 的差异

  • K 线：仅 1m；f/L 为 -1；空分钟不发平坦 K 线。
  • Ticker：b/B/a/A 为 "0"；F/L 为 0；没有 !ticker@arr 全市场流，也没有 @miniTicker。