WebSocket 行情推送

状态：已实现。

通过 WebSocket 由服务端推送的行情数据，采用 Binance Spot 的流格式。公开、无需鉴权，以按 IP 的连接数上限而非请求权重进行限流。

端点

URL	用途	帧格式
wss://api.rocky.exchange/ws/<stream>	单个流	裸帧
wss://api.rocky.exchange/stream?streams=<a>/<b>/<c>	组合流（以 / 分隔）	{"stream":"<name>","data":<frame>}

沙盒主机见你的 集成包（Integration Pack）。

可用的流

流	频率	页面
<symbol>@depth5、@depth10、@depth20	每 250 ms 一次订单簿快照	有限档深度信息
<symbol>@trade	每笔成交	逐笔交易
<symbol>@kline_1m	有未收盘 K 线时每 1 秒一次，收盘时另推一次	K 线与 Ticker
<symbol>@ticker	每 1 秒	K 线与 Ticker
<symbol>@depth（增量深度）	—	空缺

流名

<symbol>@<kind>，其中 <symbol> 为小写化且保留连字符的市场交易对：

cbtc-usdcb@trade        ✔
ceth-cbtc@depth10       ✔
CBTC-USDCB@trade        ✖  uppercase anywhere is refused
cbtcusdcb@trade         ✖  the hyphen is part of the name
cbtc-usdcb@depth        ✖  diff depth is not implemented
cbtc-usdcb@kline_5m     ✖  only kline_1m

这是与 Binance 命名唯一一处刻意的不同——Binance 的交易对没有分隔符（btcusdt@trade）。Rocky 保留连字符，因为去掉它会让不同的资产对发生冲突。帧本身携带规范的大写交易对（"s":"CBTC-USDCB"），与所有 REST 响应一致。

交易对集合即实时的 exchangeInfo 列表（ledger.markets 中处于 active 状态的现货市场），每 60 秒刷新；已下市的市场在订阅时被拒绝。已下市交易对上已打开的 @depth* 流会被关闭（当连接上的所有流都已关闭时，连接随之结束）；已打开的 @trade、@kline_1m 与 @ticker 流则只是不再有数据。

连接治理

限制	值	超出时的行为
每连接的流数	32（按请求数计，去重前）	关闭 1008
每客户端 IP 的并发连接数	16（默认值；运营方可配置，豁免 IP 不受限）	upgrade 阶段返回 HTTP 429 {"code":-1003,…}——没有 101
服务端 ping 间隔	20 秒	—
容忍的静默时长	60 秒（连续三次未回 pong）	服务端关闭连接
缓冲帧数	每个流 256 帧，外加每连接 256 帧的队列	慢消费者会跳过帧（见下文）

• 服务端每 20 秒发送一次 WebSocket ping。请以 pong 回应（所有主流客户端库都会自动处理）。任何入站帧——pong、ping 或文本——都算作存活证明。
• 代理超时为 300 秒，因此一个空闲但持续 ping 的连接可以无限期保持。
• 停止读取的对端同样处理：某一帧在 60 秒内无法写出时，服务端关闭连接。
• 跟不上的连接不会对其他订阅者施加背压：它错过的帧会被丢弃，并从当前帧继续。对深度流来说这是正确的恢复方式（过时的订单簿毫无价值）；对 @trade 则意味着非常慢的客户端可能错过成交，应通过 REST 对账。

关闭码 1008 的原因

不合法的订阅会在 upgrade 之后以关闭帧（代码 1008，「policy violation」）拒绝，以便原因可读——否则浏览器客户端只能看到一个不透明的握手失败。

原因文本	成因
no streams requested	/stream 未带 streams=，或列表为空/全空。
too many streams: N requested, 32 allowed	列表超过 32 项。
unknown stream: <name>	未知交易对、不支持的类型、大小写错误、列表成员为空，或增量深度/不支持周期的名字。会引用出问题的名字（截断到 96 字节）。一个坏名字会拒绝整个列表。

协议说明

• 没有订阅/取消订阅协议。 流列表由 URL 固定。你发送的文本或二进制帧会被忽略（不算错误）；要更改流，请打开新连接。
• 组合列表中的重复名字会被合并；每一帧你只收到一次。
• 组合流的帧在 stream 中原样回显你订阅时使用的名字。
• 没有 listenKey / 用户数据流；订单与账户状态只能通过 REST 获取。

示例

import asyncio, json, websockets   # pip install websockets

async def main():
    url = "wss://api.rocky.exchange/stream?streams=cbtc-usdcb@depth5/cbtc-usdcb@trade"
    async with websockets.connect(url) as ws:      # ping/pong handled by the library
        async for raw in ws:
            msg = json.loads(raw)
            print(msg["stream"], msg["data"])

asyncio.run(main())

与 Binance 的差异

• 流名为小写带连字符（cbtc-usdcb@trade）。
• 没有 SUBSCRIBE / UNSUBSCRIBE / LIST_SUBSCRIPTIONS 消息；没有带 id 标记的响应。
• 没有 @aggTrade、@bookTicker、@miniTicker、!ticker@arr、!miniTicker@arr、@depth / @depth@100ms 增量流、1m 以外的 @kline_<interval>，或 @avgPrice。
• 没有用户数据流，也没有通过 WebSocket 下单的 /ws-api。
• 成交 id 为 UUID 字符串。
• 连接上限为每 IP 16 个（Binance：每 5 分钟 300 个）；在 upgrade 阶段以 HTTP 429 拒绝。
• 深度流为 250 ms 快照（Binance：100 ms / 1000 ms），其 lastUpdateId 是时间戳。